ระบบเทรดบนบิตคอยน์: สร้างกลยุทธ์อินทราเดย์โดยใช้ความผันผวนและกรอบการเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละวัน

ในบทความนี้จะพัฒนาระบบเทรดที่มีตรรกะเรียบง่ายมาก โดยอิงจากการใช้ช่วงราคาในแต่ละวัน (daily range) เป็นตัววัดความผันผวนของตลาด ดังที่จะเห็นได้ว่า แม้กฎที่เรียบง่ายและเป็นเส้นตรงอย่างยิ่งก็สามารถให้แนวคิดเชิงปฏิบัติที่น่าสนใจได้ โดยเฉพาะเมื่อถูกนำไปใช้กับตลาดที่มีลักษณะเป็นเทรนด์และมีช่วงขยายตัวของความผันผวน เช่น ตลาดของบิตคอยน์ (BTC)

แนวคิดพื้นฐานของกลยุทธ์นี้คือการใช้ประโยชน์จากวันที่ตลาดมีการบีบตัวของการเคลื่อนไหวเมื่อเทียบกับช่วงการแกว่งตัวโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบจะเปรียบเทียบตัวแท่ง (body) ของแท่งราคา ซึ่งคือระยะห่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด กับช่วงราคาทั้งหมดของวัน ซึ่งนิยามเป็นส่วนต่างระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุด เมื่อขนาดตัวแท่งมีค่าน้อยกว่าบางส่วนหนึ่งของช่วงราคา จะตีความเงื่อนไขนี้ว่าเป็นช่วงของความไม่แน่นอนหรือการบีบตัว ซึ่งตลาดอาจสร้างการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนมากขึ้นตามมาได้

กลยุทธ์จะเปิดสถานะซื้อด้วยคำสั่งหยุด (stop order) ที่วางไว้เหนือราคาปิด โดยเฉพาะที่ระยะห่างเท่ากับช่วงราคาของแท่ง ด้วยวิธีนี้ ระบบจะไม่เข้าตลาดทันที แต่จะเข้าซื้อก็ต่อเมื่อราคามีแรงขึ้นมากพอที่จะทะลุระดับราคาเข้า (entry level) ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

แกนหลักของโค้ดเริ่มต้น (ในภาษา PowerLanguage) จึงเป็นเพียงบรรทัดง่าย ๆ นี้:

if Body < (dFactor * Range) then buy next bar at close + range stop;

ดังที่เห็นได้ ตรรกะถูกทำให้เรียบง่ายโดยตั้งใจ: พารามิเตอร์ `dFactor` ซึ่งเริ่มต้นตั้งค่าเท่ากับ 1 จะกำหนดว่าตัวแท่งของแท่งราคาต้องมีขนาดเล็กกว่าช่วงราคาโดยรวมมากเพียงใดจึงจะสร้างสัญญาณเข้าเทรด เพื่อให้โครงสร้างของระบบสมบูรณ์ จะมีการใส่จุดหยุดขาดทุน (stop loss) เป้าหมายทำกำไร (profit target) และการปิดสถานะบังคับเมื่อสิ้นสุดเซสชัน เพื่อให้กลยุทธ์คงอยู่ในกรอบเวลาอินทราเดย์และหลีกเลี่ยงการถือสถานะข้ามคืน

เซสชันที่นำมาพิจารณากำหนดตามธรรมเนียมตั้งแต่ 00:00 GMT ถึง 23:59 GMT เพื่อให้ตรงกับวันปฏิทิน เนื่องจากคริปโตเคอร์เรนซีมีการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้จะใช้กรอบเวลา (time frame) แบบแท่ง 1440 นาที หรือ 24 ชั่วโมง

ในย่อหน้าถัดไปจะวิเคราะห์รายละเอียดการทำงานของตรรกะนี้ ประเมินผลลัพธ์เริ่มต้นและการปรับให้เหมาะสมที่เป็นไปได้ของพารามิเตอร์เชิงปฏิบัติหลัก ๆ

ระบบเทรดบนบิตคอยน์: การสร้างกลยุทธ์เริ่มต้น

โดยสมมติว่าเทรดด้วยเงิน 100,000 ดอลลาร์ต่อหนึ่งดีล ซึ่งเป็นค่าตัวอย่างเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณ แต่สามารถปรับขนาดได้ด้วยความสามารถในการแบ่งย่อยของตลาดสปอต การปิดดีลจะเกิดขึ้นเมื่อถึงจุดหยุดขาดทุน 2,000 ดอลลาร์ (คิดเป็น 2% ของมูลค่าตำแหน่ง) ซึ่งเป็นค่าที่ค่อนข้างกว้างแต่คาดว่าจำเป็นในตลาดนี้ เนื่องจากความผันผวนของบิตคอยน์และความ “ดุเดือด” ของการเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์นี้มีกรอบเวลาอินทราเดย์ ดังนั้นจะปิดสถานะเมื่อสิ้นสุดเซสชันหากยังไม่ปิดไปก่อน หรือเมื่อถึงจุดทำกำไร (take profit) 10,000 ดอลลาร์ คิดเป็น 10%

เมื่อนำกลยุทธ์นี้ไปใช้กับตลาดสปอตของบิตคอยน์ (BTC) เทียบกับ USDT (สเตเบิลคอยน์ที่ตรึงกับดอลลาร์) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2017 ถึงพฤษภาคม 2026 จะได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจมาก โดยมีเส้นอิควิตี้ที่ไต่ขึ้นอย่างค่อนข้างสม่ำเสมอ

ภาพที่ 1 – เส้นอิควิตี้ของระบบเทรดบนบิตคอยน์ (BTC) ในการตั้งค่าเริ่มต้น

สิ่งนี้ได้รับการยืนยันจากผลลัพธ์รายปีที่แสดงในภาพที่ 2 ซึ่งอย่างไรก็ตามแสดงให้เห็นว่า average trade ไม่ได้สูงมาก โดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจพยายามปรับปรุงเพื่อให้กลยุทธ์มีความแข็งแกร่งมากขึ้นในมุมมองของการรองรับต้นทุนการเทรดจริง (ค่าคอมมิชชันและสลิปเพจในการส่งคำสั่ง)

ภาพที่ 2 – ผลลัพธ์รายปีของเวอร์ชันเริ่มต้นของกลยุทธ์เทรดบนบิตคอยน์

การปรับให้เหมาะสมของระบบเทรดบนบิตคอยน์: เพิ่มความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพ

ในบรรดาตัวแปรที่สามารถปรับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ์ได้ แน่นอนว่ามีตัวคูณของช่วงราคา ‘dFactor’ รวมถึงค่าของ stop loss และ take profit

เมื่อให้ค่า ‘dFactor’ แปรผันระหว่าง 0.5 ถึง 1 ด้วยขั้นละ 0.05 จะได้ผลลัพธ์ดังในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 – การปรับให้เหมาะสมของพารามิเตอร์ dFactor ของกลยุทธ์เทรดบนบิตคอยน์

เมื่อจัดเรียงตามกำไรสุทธิ จะเห็นได้ว่าค่า 0.75 ช่วยให้ได้อัตราส่วนกำไรสุทธิ/ดรอดาวน์ (Custom Criteria) ที่ดีมาก และได้ค่า average trade ที่ดีที่สุด (ประมาณ 454 ดอลลาร์) โดยค่าที่อยู่รอบ ๆ ไม่ได้เปลี่ยนเมตริกของระบบมากนัก ซึ่งยืนยันความมีประสิทธิภาพของฟิลเตอร์นี้

ด้วยพารามิเตอร์ที่เลือกนี้ กำไรรวมของระบบจึงเข้าใกล้ 241,000 ดอลลาร์ จาก 530 ดีล โดยมี average trade ประมาณ 454 ดอลลาร์ ผลลัพธ์เหล่านี้บ่งชี้ว่ากลยุทธ์มีความน่าใช้จริงใน live trading อยู่แล้ว แต่ก็ยังสามารถพัฒนาต่อเพื่อให้ดีขึ้นได้อีก

ในตอนนี้ กลยุทธ์ใช้ stop loss ที่ 2,000 ดอลลาร์ หรือ 2% ของมูลค่าตำแหน่ง และ profit target ที่ 10,000 ดอลลาร์ ในภาพที่ 4 จะเห็นได้ว่าเมื่อให้ stop loss แปรผันตั้งแต่ 1,000 ดอลลาร์ถึง 5,000 ดอลลาร์ และ profit target ตั้งแต่ 0 ดอลลาร์ถึง 30,000 ดอลลาร์ คู่ค่าที่ 3,000 ดอลลาร์ และ 15,000 ดอลลาร์ เป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดในแง่อัตราส่วนกำไรสุทธิ/ดรอดาวน์

ภาพที่ 4 – การปรับให้เหมาะสมของ stop loss และ take profit ของกลยุทธ์เทรดบนบิตคอยน์

การยืนยันกลยุทธ์บนคริปโตอื่น: Ethereum, BNB และ Solana

โดยไม่ต้องก้าวล้ำไปถึงการใส่ฟิลเตอร์เชิงปฏิบัติอื่น ๆ ที่อาจนำไปสู่การ overfitting ได้ง่ายในการปรับให้เหมาะสมของกลยุทธ์ เราอาจลองเพียงแค่ยืนยันกลยุทธ์ด้วยการนำตรรกะเดียวกันไปใช้กับคริปโตเคอร์เรนซีอื่น เพื่อดูว่าบนเหรียญเหล่านั้นสามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีได้หรือไม่ เป็นที่ทราบกันดีว่าบิตคอยน์มีบทบาทคล้าย “หัวรถจักร” ของทั้งตลาด ทำให้คริปโตอื่น ๆ มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในทิศทางคล้ายกัน

ด้านล่างนี้เป็นเส้นอิควิตี้ของกลยุทธ์เดียวกันที่นำไปใช้กับ Ethereum (ETH), BNB และ Solana (SOL) ด้วยพารามิเตอร์ชุดเดียวกัน ซึ่งเป็นสามในบรรดาอัลต์คอยน์หลักในตลาดคริปโต

ภาพที่ 5 – เส้นอิควิตี้ของกลยุทธ์ที่นำไปใช้กับ Ethereum (ETH)

ภาพที่ 6 – เส้นอิควิตี้ของกลยุทธ์ที่นำไปใช้กับ BNB

ภาพที่ 7 – เส้นอิควิตี้ของกลยุทธ์ที่นำไปใช้กับ Solana (SOL)

แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของเส้นอิควิตี้ทั้งหมดช่วยยืนยันความมีประสิทธิภาพของกลยุทธ์ แม้ว่าการจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละคริปโตที่นำมาศึกษาจะควรทำการปรับพารามิเตอร์ให้เหมาะสมเหมือนที่ทำกับ BTC มาก่อนแล้ว งานส่วนนี้จึงขอมอบให้ผู้อ่านนำไปต่อยอดเชิงปฏิบัติ

บทสรุป: ระบบเทรดง่าย ๆ บนบิตคอยน์ใช้ได้จริงหรือไม่?

ในการศึกษานี้ เราได้พัฒนาระบบเทรดบนบิตคอยน์ที่เรียบง่ายอย่างยิ่ง โดยอิงเพียงพฤติกรรมของช่วงราคาในแต่ละวันและความผันผวนของตลาด

ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าแม้ตรรกะเชิงปฏิบัติที่เรียบง่ายก็สามารถให้แนวคิดที่น่าสนใจได้ เมื่อถูกนำไปใช้กับเครื่องมือที่มีลักษณะเป็นเทรนด์ชัดเจนและมีการเคลื่อนไหวกว้างอย่างบิตคอยน์ (BTC)

การยืนยันผลต่อมาบน Ethereum, BNB และ Solana ยังบ่งชี้ด้วยว่าหลักการเชิงปฏิบัติที่อยู่เบื้องหลังกกลยุทธ์นี้อาจมีอยู่ในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีโดยทั่วไป

แน่นอนว่าไม่มีกลยุทธ์ใดเป็นคำตอบสากล และทุกแนวทางต้องการการทดสอบอย่างละเอียด การควบคุมความเสี่ยง และการยืนยันผลอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นอีกครั้งว่าความเรียบง่าย ความแข็งแกร่ง และวิธีการที่เป็นระบบ มักเป็นส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบเทรดบนตลาดคริปโต

แล้วพบกันใหม่ ขอให้เทรดให้สนุกและปลอดภัย

Andrea Unger