กรมบริการทางการเงินแห่งนิวยอร์ก (NYDFS) ได้เผยแพร่จดหมายแนวทางที่ลงนามโดย Superintendent Adrienne A. Harris ซึ่งเชิญชวนให้สถาบันการเงินรวมเครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนในโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อเสริมสร้างการป้องกันการฟอกเงิน การปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร และการต่อต้านการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล คำสั่งนี้มุ่งเป้าไปที่ “Covered Institutions” ซึ่งหมายถึงธนาคารของรัฐนิวยอร์กและสาขาหรือสำนักงานของธนาคารต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในรัฐ
ตามข้อมูลที่รวบรวมจากรายงานในอุตสาหกรรมและประสบการณ์ภาคสนามของทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบ การนำ analytics on-chain มาใช้ช่วยปรับปรุงคุณภาพของการรายงานและความสามารถในการสืบสวนในกรณี AML/CFT นักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมยังสังเกตว่า ในการทดสอบและโครงการนำร่องที่ดำเนินการในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา การผสานรวมระหว่างเครื่องมือ on-chain และระบบ KYC ได้นำไปสู่การปรับปรุงที่สามารถวัดได้ในด้านเวลาการสืบสวนและความสามารถในการอธิบายของการแจ้งเตือน
คำสั่งนี้ยังสอดคล้องกับกรอบระหว่างประเทศที่กำหนดโดย Financial Action Task Force ซึ่งในการอัปเดตเมื่อเดือนตุลาคม 2021 ได้ย้ำถึงความจำเป็นของการใช้แนวทางที่อิงตามความเสี่ยงสำหรับ VASP และผู้ประกอบการในภาคส่วนนี้
Summary
สิ่งที่ NYDFS ต้องการจากธนาคาร
ในจดหมาย NYDFS กระตุ้นให้สถาบันการเงินประเมินและเมื่อเหมาะสมให้ใช้โซลูชัน blockchain analytics เพื่อสนับสนุนกระบวนการ KYC การติดตามธุรกรรม และการประเมินความเสี่ยงของคู่สัญญา โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ในกรณีที่มีข้อเสนอใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในกิจกรรมสกุลเงินเสมือน จะต้องได้รับการอนุมัติก่อนล่วงหน้า ซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำที่ได้ให้ไว้แล้วเกี่ยวกับ VCRA และการวิเคราะห์การปฏิบัติตามข้อกำหนด
ข้อความชัดเจน: การควบคุมต้องสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจและความต้องการรับความเสี่ยงของแต่ละสถาบัน ในบริบทนี้ ธนาคารต้องจัดทำเอกสารการประเมินที่ดำเนินการ ปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงของตนเอง และทบทวนการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นระยะๆ
ความเสี่ยง, การลงโทษ และการวิเคราะห์ on-chain
การยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นขยายพื้นผิวความเสี่ยงที่ธนาคารต้องเผชิญ โซลูชัน on-chain ช่วยให้สามารถติดตามการไหลของเงิน รูปแบบการทำธุรกรรม และการเชื่อมโยงกับที่อยู่ที่ถูกคว่ำบาตร โดยให้การติดตามที่วิธีการแบบดั้งเดิมไม่สามารถรับประกันได้ ข้อมูลล่าสุดประมาณการว่าในปี 2024 ที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้รับประมาณ $40.9 พันล้านใน คริปโตเคอเรนซี ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ขนาดของความเสี่ยง on-chain ที่ ตรวจพบ โดยนักวิเคราะห์ ตามที่ NYDFS กล่าว การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ช่วยลดข้อผิดพลาดในการจัดประเภท เร่งการสืบสวน และเสริมสร้างการกำกับดูแลของการรายงาน โดยจำกัด “blind spots” ในเรื่องของ AML/CFT และการควบคุมการคว่ำบาตร
การบูรณาการการวิเคราะห์บล็อกเชนในโปรแกรม AML/CFT
สำหรับการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน นำเกณฑ์คุณภาพข้อมูลที่เข้มงวดมาใช้ และสร้างกระบวนการที่มั่นคง กล่าวได้ว่า เส้นทางการดำเนินงานแบบย่ออาจประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้:
กระบวนการปฏิบัติการที่แนะนำ
- การกำหนดกรณีการใช้งาน: การดำเนินการ KYC ที่ขยายออกไป, การติดตามธุรกรรม, การตรวจสอบการคว่ำบาตร และการตรวจสอบสถานะของ VASP.
- การเลือกเครื่องมือ: การเลือกเครื่องมือที่ครอบคลุม chain ที่เกี่ยวข้องและเสนอชุดข้อมูลที่มีคุณภาพ, ความสามารถในการอธิบาย, และ audit trail ที่เหมาะสม
- การบูรณาการในการควบคุม: การกำหนดกฎการแจ้งเตือน, การปรับเกณฑ์, กระบวนการทำงานของการยกระดับ และการรายงานที่มีโครงสร้าง.
- การฝึกอบรมพนักงาน: การอัปเดตเกี่ยวกับเทคนิคการอ่านข้อมูล on-chain การรู้จักสัญญาณเตือนภัย และข้อจำกัดของตัวชี้วัด
- ช่วงเวลาการประเมินใหม่: การทบทวนโมเดล, การตรวจสอบอิสระ และการทดสอบประสิทธิภาพของการควบคุม.
กรณีการใช้งานและการควบคุมระดับแรก
- การคัดกรองพอร์ตโฟลิโอ: การติดตามกระเป๋าเงินเพื่อจับพฤติกรรมที่ผิดปกติ ความถี่ที่น่าสงสัย หรือการเชื่อมต่อกับที่อยู่ที่ถูกคว่ำบาตร
- การตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุน: การวิเคราะห์การไหลเวียนระหว่างกระเป๋าเงิน, การแลกเปลี่ยน และ VASP เพื่อแยกแยะระหว่างเงินทุนที่ “สะอาด” และที่มีความเสี่ยง
- การติดตามกิจกรรมคริปโต: การประเมินอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยต่อกิจกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร และการใช้ mixer ที่มีความเสี่ยงสูง
- การประเมินจากบุคคลที่สาม: การตรวจสอบ VASP และผู้ให้บริการภายนอกผ่านการให้คะแนนความน่าเชื่อถือและการติดตามอย่างต่อเนื่อง
- การเปรียบเทียบระหว่างกิจกรรมที่คาดหวังและกิจกรรมจริง: การผสานรวมข้อมูลเชิงลึก on-chain ในการประเมินความเสี่ยงและสถานการณ์การทดสอบความเครียด
การบูรณาการในโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การควบคุมต้องถูกปรับให้เหมาะสมกับสายธุรกิจ การดำเนินงาน และโปรไฟล์ความเสี่ยงของสถาบัน NYDFS คาดหวังการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ ลูกค้า หรือคู่สัญญาในตลาด ควรกล่าวว่ามาตรการที่อธิบายเป็นเพียงตัวอย่างที่บ่งบอกและไม่ได้เป็นรายการที่ครอบคลุมของการตรวจสอบที่เป็นไปได้ทั้งหมด
นอกจากนี้ กรมยังยืนยันว่าการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในสกุลเงินเสมือนจะต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้า โดยการสื่อสารทางเทคนิคจะถูกส่งผ่านผู้จัดการความสัมพันธ์ของสถาบันที่ได้รับการตรวจสอบ
คู่มือการใช้งานอย่างรวดเร็ว
- กำหนดนโยบายและตัวชี้วัดประสิทธิภาพของเครื่องมือวิเคราะห์ โดยประเมินความแม่นยำ ความครอบคลุม และระยะเวลาการตรวจสอบ
- จัดทำขั้นตอนการยกระดับและการเก็บรักษาหลักฐานสำหรับการตรวจสอบและการทบทวนการกำกับดูแล
- จัดแนวโมเดลความเสี่ยงให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสัดส่วนและการติดตามการตัดสินใจ.
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการคัดกรองและการตรวจสอบแหล่งที่มา
การคัดกรองพอร์ตโฟลิโอคริปโตทำงานอย่างไร?
การคัดกรองจะผสมผสานข้อมูล on-chain และแหล่งข้อมูล off-chain เพื่อระบุรูปแบบที่ผิดปกติ การเชื่อมโยงกับที่อยู่ที่ถูกคว่ำบาตร และการไหลของเงินที่น่าสงสัยไปและกลับจาก VASP การแจ้งเตือนต้องสามารถอธิบายและตรวจสอบได้
ขั้นตอนใดที่ควรปฏิบัติเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุน?
กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ wallet, exchange และเอกสารของลูกค้า โดยผสมผสานการวิเคราะห์อัตโนมัติและการตรวจสอบด้วยตนเอง พร้อมกับการติดตามอย่างใกล้ชิดของสมมติฐานที่กำหนดและข้อจำกัดที่เกิดจากข้อมูลที่มีอยู่
ผลกระทบในการดำเนินงาน: มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การนำเครื่องมือวิเคราะห์ on-chain มาใช้บังคับให้ธนาคารต้องปรับปรุงนโยบาย AML/CFT ทบทวนเกณฑ์ความเสี่ยง และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง IT, การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบภายใน ความจำเป็นในทักษะเฉพาะทางและการบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถติดตามได้อย่างละเอียดและทันท่วงที หากไม่มีการปรับปรุงดังกล่าว ธนาคารอาจพบกับความยากลำบากในระหว่างการตรวจสอบ
