ในบทความนี้จะวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของตลาดสกุลเงินดิจิทัล นั่นคือความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาของ Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ซึ่งเป็น altcoin หลักของตลาด เราจะพยายามใช้สถิตินี้เพื่อสร้างกลยุทธ์การเทรดแบบเป็นระบบ โดยทำงานกับคู่ Ethereum-Bitcoin (ETH-BTC)
ลักษณะที่ต้องการวิเคราะห์เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซ้ำๆ (หรือที่เรียกว่า Bias) ซึ่งจะแสดงออกในช่วงสัปดาห์: ต้องการตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ที่ควรถือ Bitcoin (BTC) ตั้งแต่ต้นสัปดาห์จนถึงสุดสัปดาห์ และแปลงเป็น Altcoin (ดังนั้นในตัวอย่างนี้คือ Ethereum) ในช่วงสุดสัปดาห์ เมื่อ Bitcoin ดูเหมือนจะหยุดพักเพื่อให้ Altcoin ที่กลับกันมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
แนวคิดเรื่อง bias หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ของราคาตามกาลเวลา เป็นหนึ่งใน trigger (motori) ที่ง่ายที่สุดที่สามารถใช้สร้างกลยุทธ์การเทรดได้ มันคือความไม่มีประสิทธิภาพของตลาดที่เกิดขึ้นซ้ำๆ อย่างเป็นระบบ เช่น ในช่วงเวลาหรือวันเฉพาะของสัปดาห์ เมื่อขยายไปยังช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้น มักจะเรียกว่าฤดูกาล
Summary
ความสัมพันธ์ระหว่าง Bitcoin และ Ethereum: การวิเคราะห์ราคาตามเวลา
เพื่อทดสอบว่ามีพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นจริงระหว่าง Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) หรือไม่ จะใช้ Bias Finder ในขั้นตอนเบื้องต้น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นภายใน Unger Academy เพื่อทำให้การค้นหา bias บน future ง่ายขึ้น Bias Finder สามารถวิเคราะห์แนวโน้มได้อย่างรวดเร็วบนกราฟแท่งเทียนที่มีระยะเวลาต่างกันระหว่าง 5 ถึง 60 นาที โดยอิงจากข้อมูลประวัติของเครื่องมือที่กำหนด เมื่อเลือกเครื่องมือและกรอบเวลาแล้ว ก็สามารถประเมินช่วงเวลาต่างๆ ได้: รายวัน (Intraday), รายสัปดาห์ (Weekly), รายเดือน (Monthly) หรือรายปี (Yearly) สำหรับแต่ละช่วงเวลา จะมีการสร้างกราฟที่แสดงแนวโน้มของเครื่องมือที่เลือก โดยแสดงเป็นการเคลื่อนไหวทางการเงินเฉลี่ยตามเวลาในรูปแบบตัวเลขหรือเปอร์เซ็นต์
ในกรณีของเรา การเลือกคู่ Ethereum-Bitcoin (ETH-BTC) ด้วยกรอบเวลา 15 นาที และข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 01/01/2018 ถึง 31/12/2024 (แหล่งข้อมูล: Binance) สามารถประเมินได้อย่างรวดเร็วว่ามีพฤติกรรม bull หรือ bear ที่ถูกสันนิษฐานไว้ในระหว่างสัปดาห์หรือไม่ โดยการวิเคราะห์แนวโน้มของการเคลื่อนไหวทางการเงินเฉลี่ยของเครื่องมือ
จากกราฟรายสัปดาห์ที่แสดงในรูปที่ 1 ซึ่งแต่ละเส้นแทนปีหนึ่งปี (ตั้งแต่ 2018 ถึง 2024) และเส้นสีน้ำเงินเข้มแทนค่าเฉลี่ยของทั้งช่วงเวลา เราสามารถเห็นได้ว่าในเชิงสถิติ ยกเว้นปี 2021 (แสดงด้วยสีเขียว) คู่ Ethereum-Bitcoin แสดงแนวโน้มบางอย่างที่จะลดลง (ราคาของ Bitcoin เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ Ethereum) ตั้งแต่ต้นสัปดาห์จนถึงประมาณวันพฤหัสบดี จากนั้นจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงสุดสัปดาห์
ดังนั้น bias แม้ว่าจะไม่ชัดเจนมากนัก แต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีอยู่ ซึ่งอาจคาดการณ์กลยุทธ์การซื้อขายแบบเป็นระบบเพื่อประเมินความสามารถในการทำกำไรได้
ตรรกะของกลยุทธ์การเทรด Bias บนคู่ Ethereum-Bitcoin (ETH-BTC)
ในขั้นต้น โดยใช้กราฟ 60 นาทีของ Ethereum-Bitcoin และอ้างอิงตามเขตเวลา UTC อาจคาดการณ์การขาย (หรือซื้อ Bitcoin) ในวันจันทร์ที่เที่ยงคืน (คืนระหว่างวันอาทิตย์และวันจันทร์) และซื้อ Ethereum (ETH) ในวันศุกร์ที่เที่ยงคืนเช่นกัน ตำแหน่งที่เปิดอยู่ทั้งหมดจะถูกปิดจากการเปิดตำแหน่งในทิศทางตรงกันข้าม โดยไม่มีคำสั่ง stop loss หรือ take profit ใดๆ
เพื่อความง่ายในการอ่านผลลัพธ์ จะดำเนินการด้วย 100 Bitcoin (BTC) สำหรับแต่ละการเทรด เพื่อให้สามารถประเมินผลลัพธ์ในเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนที่ใช้ ซึ่งก็คือ 100 Bitcoin (BTC) ในรูปที่ 2 และ 3 แสดงเมตริกของกลยุทธ์ที่ง่ายมากนี้ โดยไม่มีการใช้ตัวกรองใดๆ กับการดำเนินการ
เป็นที่สังเกตได้ทันทีว่า equity ที่เพิ่มขึ้นยืนยันถึงการมีอยู่ของ bias ที่ระบุด้วย Bias Finder แม้ว่าการเคลื่อนไหวจะค่อนข้างผันผวนในช่วงประวัติศาสตร์ที่พิจารณา
เมื่อพิจารณา average trade ด้วย จะพบค่าที่ 0,38 Bitcoin (BTC) หรือ 0,38% ของทุนที่ใช้ (100 Bitcoin) ซึ่งอาจเป็นค่าที่เพียงพอในการครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยพิจารณาว่าเป็นกลยุทธ์ที่ยังไม่สมบูรณ์ แต่สามารถปรับปรุงได้แน่นอน
การเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์บน Ethereum-Bitcoin: เทคนิคเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในขั้นแรกอาจปรับปรุงช่วงเวลาการเข้าสู่ตลาด โดยการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของการเข้า: สำหรับวันเข้าสู่ตลาด long ระหว่างวันพุธถึงวันเสาร์ และสำหรับวันเข้าสู่ตลาด short ระหว่างวันอาทิตย์ถึงวันอังคาร ผลลัพธ์ของการปรับปรุงด้วย MultiCharts แสดงในรูปที่ 4 ซึ่งวันในสัปดาห์เริ่มจาก 0 (วันอาทิตย์) ถึง 6 (วันเสาร์) สังเกตได้ว่าการเข้าสู่ตลาด long (การซื้อ Ethereum) ในวันพุธเวลา 16:00 น. มีประสิทธิภาพมากกว่าวันศุกร์ ตามที่ได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ การเข้าสู่ตลาด short สามารถคงไว้ในวันจันทร์เวลาเที่ยงคืน เนื่องจากการเลื่อนหรือเลื่อนเวลาออกไปหนึ่งชั่วโมงไม่ได้เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์อย่างมีนัยสำคัญ
ขั้นตอนถัดไปอาจเป็นการประเมินการใช้ stop loss และ take profit เพื่อจัดการตำแหน่งที่เปิดอยู่ให้ดีขึ้น โดยการปรับ stop loss ระหว่าง 0 ถึง 5 Bitcoin (เทียบเท่ากับ 0% – 5% ของตำแหน่งที่เปิดอยู่) ที่ขั้นละ 0.1 และ take profit ระหว่าง 0 ถึง 10 Bitcoin ที่ขั้นละ 0.25 จะได้การผสมผสานตามรูปที่ 5 ซึ่งสามารถเลือกใช้ตัวเลือกที่มี Stop 1.9 Bitcoin และ take profit 7.5 Bitcoin ซึ่งนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง Net Profit ต่อ Max Drawdown และ average trade ที่เพิ่มขึ้นเป็น 0.55%.
ตามที่แสดงใน Figura 6, l’equity line ดีขึ้นอย่างมาก เช่นเดียวกับเมตริกทั้งหมดของกลยุทธ์ที่สังเกตไว้ก่อนหน้านี้
อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์การเทรด long และ short แยกกัน จะเห็นได้ว่าด้าน long นั้นมีประสิทธิภาพน้อยกว่า ดังนั้นอาจพิจารณาการกรองการเข้า long โดยใช้รูปแบบราคาที่จะดำเนินการเฉพาะเมื่อเงื่อนไขเอื้อต่อการพัฒนาของ bias ที่ต้องการขี่ ไม่มีอะไรห้ามที่จะทำเช่นเดียวกันในด้าน short โดยมีเงื่อนไขว่าอย่ากรองมากเกินไปและเสี่ยงต่อการตกอยู่ใน overfitting ของกลยุทธ์
ข้อสรุปและแนวคิดในการพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่อิงตามความสัมพันธ์ระหว่าง Bitcoin-Ethereum
อคติที่ระบุระหว่าง Ethereum และ Bitcoin แสดงถึงตัวอย่างที่น่าสนใจของความไม่มีประสิทธิภาพของตลาดที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยวิธีการที่เป็นระบบ แม้ว่าวิธีการเริ่มต้นจะเรียบง่าย แต่ผลลัพธ์แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่สำคัญ โดยเฉพาะหลังจากการปรับปรุงกฎการเข้าและออกจากการ trade
การศึกษาเรื่องนี้ต้องการเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาหัวข้อนี้เพิ่มเติมและปรับกลยุทธ์ให้ดีขึ้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น โอกาสในการปรับปรุงมีมากมาย และปล่อยให้ความอยากรู้อยากเห็นและความคิดริเริ่มของผู้อ่านเป็นหน้าที่ในการสำรวจเพื่อสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ
พบกันใหม่และขอให้การเทรดของคุณเป็นไปด้วยดี!
อันเดรีย อุงเกอร์
